Метод «событие—последствие» предполагает расчленение сложных событий на отдельные более анализируемые части. Каждая такая часть анализируется вышеперечисленными методами, а затем проводится оценка события во взаимосвязи его частей.

Метод «дерева отказа» позволяет определить траектории, по которым отдельные события и факторы могут в совокупном воздействии или во взаимосвязи друг с другом создать рисковое событие.

Вероятность возможного риска определяется произведением вероятностей факторов риска. Данный метод используется для анализа чувствительности отдельных событий к отклонениям параметров, характеризующих возможный риск; или к отклонениям наиболее существенных факторов риска.

Важное место в процессе разработки стратегии управления рисками предприятия должно быть отведено оценке рисков ближней окружающей среды. Для этого наиболее целесообразно использовать экспертные методы. Наиболее существенными элементом оценки рисков ближней окружающей среды предприятия является экспертная оценка рисков конкуренции. Для предприятия в целом она может осуществляться на основе использования критериев балльной оценки вероятности наступления конкретного вида рисков по шкале от 0 до 1.

От правильной оценки рисков ближней окружающей среды зависит собственный успех (неудача) на рынке конкуренции. При анализе рисков и их измерении важным является определение взаимосвязей факторов и чувствительности бизнеса к их изменениям. Поэтому, для каждого конкретного случая исследования следует уточнять приоритетность критериев оценки.

Риски конкретного предприятия или внутренние риски имеют свою специфику измерения, которая связана с внутренними факторами организации процесса принятия решений при реализации стратегии развития предприятия, качеством ресурсного потенциала и возможностями его пополнения, финансовой устойчивостью предприятия и уровнем его конкурентоспособности, субъективной оценкой степени риска и допустимого размера риска.

Для оценки рисков предприятия необходимо провести их классификацию по заданным признакам. Выполняя классификацию внутренних рисков и определяя факторы, влияющие на то или иное отклонение прогнозируемого результата под влиянием вышеназванных факторов, следует установить граничные значения допустимых изменений по ограниченному кругу показателей, характеризующих степень влияния на результат. Чувствительность результата определяет и значимость показателя риска. Каждому из рисков присваивается определенная степень значимости по степени влияния на результат и устанавливаются допустимые в рамках реализации принятой стратегии значения показателей, характеризующих данный риск. Измерение внутренних рисков выполняется такими же методами, как и внешних.

Вероятность потерь ассоциируется с частотой возникновения некоторого уровня потерь, которая определяется как частное от деления числа случаев наступления потерь под воздействием определенных факторов к общему числу случаев в анализируемой выборке. Для измерения риска и оценки вероятности потерь необходимо:

• определить для всех субъектов риска все виды потерь и критерии их оценки;

• установить допустимые границы отклонений по выбранным критериям;

• идентифицировать факторы воздействия на выбранные показатели и установить степень их влияния;

• определить чувствительность к изменениям каждого влияющего фактора и к суммарному изменению факторов.

В процессе реализации стратегии развития предприятия могут возникать различные виды рисковых ситуаций, обусловленные действием большого числа объективных и субъективных факторов. В этой связи исключительно важное практическое значение приобретает разработка системы управления рисками предприятий.

Одним из важнейших элементов системы управления рисками предприятия является оценка (измерение) их уровня, которая представляет собой достаточно сложную проблему теории рисков.

Специфика проведения стратегического анализа рисков связана с тем, что за время разработки и реализации стратегического плана развития предприятия появляются новые виды рисков и изменяется степень воздействия уже идентифицированных рисков.

2. Анализ современного стратегического анализа рисков

2.1 Место анализа рисков в формировании стратегии

Риск-менеджмент представляет систему управления риском и экономическими отношениями, возникающими в процессе этого управления, и включает стратегию и тактику управленческих действий.

Под стратегией управления понимают направления и способы использования средств для достижения поставленной цели. Для каждого способа определен набор правил и ограничений для принятия лучшего решения. Стратегия помогает сконцентрировать усилия на различных вариантах решения, не противоречащих генеральной линии стратегии и отбросить все остальные варианты. После достижения поставленной цели стратегия прекращает свое существование, поскольку новые цели выдвигают задачу разработки новой стратегии.

Тактика определяет практические методы и приемы менеджмента для достижения установленной цели в конкретных условиях. Задачей тактики управления является выбор наиболее оптимального решения и самых конструктивных в данной хозяйственной ситуации методов и приемов управления.

Главная задача стратегического планирования — это разработка стратегий, обеспечивающих реализацию миссии и целей развития бизнеса в пределах возможностей предприятия с допустимым уровнем риска. На практике не существует бизнеса без риска. Поэтому на всех этапах стратегического планирования необходимо предусмотреть идентификацию, классификацию и разработку методов учета влияния рисков на полученный результат. Концепция разработки любой стратегии развития предполагает, что будущие результаты можно определить, оценить или измерить. Имея полную информацию по всем экономическим процессам, явлениям, факторам, можно просчитать и определить будущее. Не имея такой возможности, при принятии управленческих решений необходимо учитывать факторы неопределенности.

Неопределенность принимаемого решения, результата обусловлена следующими факторами:

• субъективным подходом к принятию управленческих решений.

• достаточно длительным временным интервалом между разработкой стратегии и получаемым результатом от ее реализации;

• степенью информированности о переменных, влияющих на разработанную стратегию, и характер взаимосвязей;

• степенью контролируемости процесса управления;

• отсутствием опыта в области принятия конкретных управленческих решений;

В этой связи выбор той или иной стратегии развития предприятия должен осуществляться с учетом осознанного отношения к идентифицированным рискам. Причем необходимо не только идентифицировать риски, но и определять степень чувствительности к ним. Кроме того, в процессе разработки стратегии развития предприятий следует учитывать, что время наступления и сила воздействия неблагоприятных событий являются плохо прогнозируемыми величинами и предсказаны быть не могут.

В общем случае все риски, которые могут возникать в процессе деятельности предприятий, условно подразделяются на следующие виды.

1. Известные риски, возникающие вследствие определенного рода воздействий или изменений факторов, влияющих на анализируемый вид бизнеса. Например, риски уплаты штрафов, потери части ресурсов вследствие хищений или нарушений техники безопасности и т. д.

2. Предвиденные риски, возможность появления которых предсказуема на основе накопленного опыта деятельности предприятий. Это потеря качества вследствие невыполнения требований разработанных стандартов, договорные риски на условиях предоплаты, отдельные виды валютных рисков и т. д.

3. Непредвиденные риски, которые прогнозируемы заранее ввиду отсутствия опыта и (или) информации. К ним относят изменения в целях акционеров, изменения политической обстановки в стране и т. п.

Процесс стратегического выбора всегда происходит в условиях многовариантности альтернатив, каждой из которых присущ тот или иной вид риска. Процесс разработки стратегий и их реализации является непрерывным и требует постоянного принятия определенных решений на разных его стадиях. Этот процесс состоит из формулировки цели, формализации планируемого результата, из определения способа его достижения и критериев его оценки с учетом рисков и правил выбора. Кроме того, выбор решения зависит от уровня информации, полученной в процессе исследования проблемы его уровня, структуры и полноты анализа, системы управления рисками, психологических механизмов выбора решения. Главными же факторами принятия решения являются информационные условия и их неопределенность. По степени определенности условия, в которых осуществляется стратегическое планирование, можно разделить на: детерминированные, случайные и неопределенные.

Детерминированные (определенные) условия предполагают известный результат при различных альтернативных вариантах выбора.

Случайные условия предполагают определение результата при каждом из альтернативных вариантов с определенной степенью вероятности.

Неопределенные условия не предполагают определения потенциального результата.

Оценка решения осуществляется по выбранным критериям и параметрам. Модель учёта рисков в стратегическом планировании просто необходима. Исследование рисков – один из неотъемлемых этапов разработки стратегии.

2.2 Выявление проблем при стратегическом анализе рисков

С риском предприниматель сталкивается на разных этапах своей деятельности, и, естественно, причин возникновения конкретной рисковой ситуации может быть очень много. Обычно под причиной возникновения подразумевается какое-то условие, вызывающее неопределенность исхода ситуации. Для риска такими источниками являются: непосредственно хозяйственная деятельность, деятельность самого предпринимателя, недостаток информации о состоянии внешней среды оказывающей влияние на результат предпринимательской деятельности. Существующих предпринимательских рисков очень много и каждый играет свою определённую роль в предпринимательской деятельности. Поэтому и возникает проблема классификации.

Проблема классификации предпринимательских рисков заключается в их многообразии. Определенной системы классификации предпринимательских рисков не существует, а существует множество подходов к классификации риска.

Определённый интерес представляет классификация предпринимательского риска , представленная Й. Шумпетером, который выделяет два вида риска:

– риск, связанный с возможным техническим провалом производства (сюда же относится также опасность потери благ, порожденная стихийными бедствиями);

– риск, сопряженный с отсутствием коммерческого успеха.

С. Валдайцев разделяет все риски на две группы: коммерческие и технические.

Страницы: 1, 2, 3, 4