Рефераты. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація






p> На рис. 1.7. наведена схема, за якою можна аналізувати ризик, зумовлений внутрішніми та зовнішніми, по відношенню до об'єкта
(господарської системи), причинами.

>

Причини виникнення невизначеності та зумовленого нею ризику поділяються на три групи [II].

Перша група. Більшість пов'язаних з економікою процесів є принципово індетермінованими. Таким, наприклад, є науково- технічний прогрес, хід якого неможливо точно спрогнозувати.
Важко передбачити також різні природні явища, зміни клімату, розвиток смаків споживачів тощо.

Друга група. Це економічно оптимальна неповнота інформації, бо іноді більш доцільно працювати з неповною інфор- мацією, ніж збирати вкрай високовартісну практично повну інформацію. До цієї групи можна віднести і неповноту інформації, обумовлену обмеженістю потужностей для її обробки, оскільки ця обмеженість пояснюється економічними причинами. Сюди слід віднести і неточності, що виникають з наближених методів оцінювання даних, наприклад, вибіркові спостереження і експертні оцінки. Зниження цих неточностей теж потребує певних додаткових затрат.

Рис. 1.7. Причини виникнешія економічного ризику

Третя група. Існує, так би мовити, «організована» невизначеність чи асиметрія інформації. Вона спричинена тим, що іноді деякі економічні агенти вважають доцільним приховувати деяку частину інформації з економічних, політичних чи з інших причин. Наприклад, надто важко прогнозувати можливості зовнішньоторговельних операцій з стратегічними товарами.
Керуючому органові управління інколи важко оцінити можливості та зусилля підлеглих підрозділів, та навпаки.

Невизначеність ситуації характеризується тим, що вона залежить від багатьох змінних чинників —контрагентів, дії яких неможливо спрогнозувати з прийнятною точністю. Впливає на неї також і відсутність чітко визначених цілей та критеріїв їх оцінки, зсуви у суспільних потребах і споживчому попиті, неперед-бачувана поява нових технологій і техніки, зміна кон'юнктури світового ринку, коригування траєкторії руху економіки з політичної необхідності, непередбачуваність природних явищ тощо.

Під невизначеністю, яка породжує ризик, розуміють ситуацію, коли у деякій мірі відсутня інформація стосовно структури та можливих станів об'єкта та оточуючого середовища.

На схемі, поданій на рис. 1.8, показано, що джерелом невизначеності може стати кожний елемент та канал зв'язку між елементами, наведеними на ній. Виділяються основні види невизначеності, породжені прямими зв'язками під час дослідження та керування системою (об'єктом), та другорядні, що відображають зворотні дії та ефекти.

14 9

13

7

3

5

11

12

Рис. 1.8. Види невизначеності: /—поводження системи та її підсистем; 2—вплив середовища на систему; 3—інформація про систему та середовище; 4—суб'єкт дослідження; 5—процес концептуаліза-ції інформації, одержаної суб'єктом дослідження;
6—модель системи (об'єкта); 7—сприйняття суб'єктом керування моделі системи; 8— суб'єкт управління; 9—керовані дії на систему; 10—вплив системи на середовище; 11—вплив суб'єкта дослідження на систему і середовище; 12—вплив моделі системи на суб'єкт дослідження; 13—взаємодія суб'єкта дослідження та суб'єкта керування; 14—вплив системи та середовища на суб'єкт керування. Безперервною лінією показані основні види невизначеності, штриховою —другорядні.

Кожен з цих видів невизначеності породжує комплекс притаманних йому проблем та передбачає сукупність методів його аналізу.
Детальніше про це йдеться у [55].

Якщо в системі управління відсутня однозначна відповідність між вхідною та вихідною керуючою інформацією, то тоді діє чинник інформаційної невизначеності.

Введене нами поняття інформаційної невизначеності не суперечить усталеній термінології, а лише уточнює її стосовно до соціально-економічних систем управління. Слід зазначити, що в більшості праць поняття невизначеності пов'язується з поняттям імовірності. Основна умова розрахунку ймовірнісних характеристик деякого випадкового процесу пов'язується з можливістю проведення достатньо багатократних статистичних випробувань. На жаль, можливість проведення таких випробувань у соціально-економічних системах досить обмежена. По-перше, ці об'єкти знаходяться в умовах, що безперервно змінюються і самі інтенсивно змінюються.
При цьому характер і напрямок змін не завжди можуть бути точно оцінені експериментаторами. Друга складність пов'язана з тим, що до складу об'єктів входять люди. Як окремі люди, так і їх колективи мають систему власних цілей, що можуть не співпадати з цілями експериментаторів. Наявність суперечностей у цілях призводить до того, що об'єкт може протидіяти проведенню експериментів, а у випадку їх здійснення — навчатися і змінювати свою поведінку для більш успішного досягнення своїх цілей.
Нарешті, соціально-економічні об'єкти тісно пов'язані із зовнішнім середовищем, їх поведінка залежить від поведінки багатьох інших об'єктів, від сукупності чинників, які можуть мати і неекономічний характер.

Невизначеність вноситься в процес формування керуючої інформації через інформаційні компоненти. Роль різноманітних інформаційних компонент в процесі формування керуючої інформації визначає специфіку впливу невизначеності відповідних компонент на невизначеність системи управління в цілому. Так, невизначеність цілей не дозволяє системі управління однозначно оцінювати переважність ситуацій, що виникають. Система управління виявляється не в змозі повністю здійснити раціональний, формально оптимальний вибір найкращого з існуючих в її розпорядженні варіантів поведінки. Невизначеність системи моделей не дозволяє однозначно формувати ланцюжки причинно- наслідкових зв'язків. Відповідно система управління не має можливості точно і однозначно передбачити всі суттєві для неї наслідки різних подій, в тому числі і повні наслідки власних команд. Невизначеність первісної інформації не дозволяє однозначно оцінювати реальну ситуацію на об'єкті керування і в зовнішньому середовищі. Суб'єкт керування не може бути впевненим у тому, що оцінювання буде вірним і повним.

Але не дивлячись на змінну дію чинника інформаційної невизначеності, будь-яка система управління завжди формує деяку керуючу інформацію, яка повинна впливати на об'єкт і примушувати його діяти для досягнення цілей, які поставив перед собою суб'єкт керування.

КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКУ

Формування ринку та ринкової інфраструктури, нових механізмів встановлення господарських зв'язків, розвитку підприємництва, зростання конкуренції вимагають поглиблення теорії економічного ризику, методів його оцінювання та регулювання на всіх рівнях господарювання: державному, регіональному, місцевому, галузевому, а також підприємства, цеху, дільниці незалежно від форми власності.

Конкуренція змушує менеджерів активно вивчати інформацію, щоб уникнути можливих помилок при здійсненні обтя-жених ризиком виробничих, фінансових, комерційних та інших операцій. Зовнішні та внутрішні чинники, що обумовлюють ділову активність за умов ринкової економіки,—динамічні, і частіше всього слідкувати за ними та контролювати їх можна лише за допомогою різних елементів та важелів маркетингу.

Щоб розумно використовувати закони ринку, і не бути його жертвою, слід застосовувати найпередовіші форми аналізу функціонування складових процесу відтворення.

У ринковій економіці існують два види господарського ризику—глобальний (наприклад, на рівні держави, регіону) та локальний (на рівні компанії, підприємства). Вони взаємо- обумовлені, впливають один на одного і в той же час дещо автономні, через що можуть стати носіями протилежних тенденцій.
Це проявляється, зокрема, у випадках, коли економічне середовище створює приблизно рівні можливості щодо прояву обох видів ризику.

У ринковій економіці допускається наявність у підприємців
(менеджерів) прав самостійно обирати, яку саме продукцію виробляти, встановлювати ціни на неї, а у торгівлі з урахуванням собівартості (реалізації) та ринкової кон'юнктури формувати структуру товарів з метою одержання максимального прибутку. Для цього можна використовувати систему узгодження перспектив щодо збуту продукції з можливостями ресур-созабезпечення та прибутковості за^ товарними групами, що грунтується на «балансі виживання». Його найдоцільніше застосовувати у комерційній діяльності, якщо при оцінюванні (ран-жуванні) товарів за їх прибутковістю для його складання використовувати аналіз рентабельності за товарними групами, а при оцінюванні
(ранжуванні) продукції щодо перспектив Її реалізації звернутися до методу екстраполяції за середнім темпом зростання.
Користуючись цим методом, можна також доповнити розрахунок прибутковості, якщо необхідний більш точний результат при оцінюванні (ранжуванні) товарів за їх прибутковістю на майбутній період.

У [41] формулюється поняття підприємницького ризику.

Підприємницький ризик—це ризик, що виникає в результаті будь- яких видів діяльності, пов'язаних з виробництвом продукції, товарів, послуг, їх реалізацією, товарно-грошовими і фінансовими операціями, комерцією, здійсненням соціально-економічних і науково-технічних проектів.

У цих видах діяльності мають справу з використанням і оборотом матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних
(інтелектуальних) ресурсів, тобто ризик пов'язаний з повною чи частковою загрозою втрати цих ресурсів.

Визначають ризик як загрозу зазнати збитків у вигляді додаткових затрат, непередбачених у прогнозах, проектах, планах, програмах, або ж одержати доходи, менші за очікувані. Причому, якщо затрати необхідні у будь-якому випадку, то збитки є наслідком невизначеності.

Стосовно класифікації ризику у ряді праць запропоновані такі його характеристики.

1. Щодо масштабів та розмірів—глобальний, локальний.

2. Щодо аспектів — психологічний, соціальний, економічний, юридичний, політичний, медико-біологічний, комбінований
(соціально-економічний).

3. Щодо міри об'єктивності та суб'єктивності рішень — з об'єктивною ймовірністю, з суб'єктивною ймовірністю, об'єктивно- суб'єктивною ймовірністю.

4. За ступенем (мірою) ризиконасиченості рішень — мінімальний, середній, оптимальний, максимальний, або допустимий, критичний, катастрофічний.

5. За типами ризику—раціональний (обгрунтований), нераціональний (необгрунтований), авантюрний (азартний).

6. Щодо часу прийняття ризикованих рішень — випереджуючий, своєчасний, запізнілий.

7. Щодо чисельності осіб, що приймають рішення —, індивідуальний, груповий.

8. Щодо ситуації — стохастичний (за умов невизначеності), конкуруючий (за умов конфлікту).

Кожен вид ризику повинен бути детально проаналізований, змодельований, розкладений на елементи, що дозволить у певній мірі зменшити невизначеність ситуації.

Ризик, як правило, поділяють на два типи —динамічний та статичний.

Динамічний ризик — це, зокрема, ризик непередбачуваних
(недетермінованих) змін вартості основного капіталу внаслідок прийняття управлінських рішень чи непередбачуваних обставин.
Такі зміни можуть призвести як до збитків, так і до додаткових доходів.

Статичний ризик—це ризик втрат реальних активів внаслідок нанесення збитків власності, а також втрат доходу через недієздатність організації. Цей ризик може призвести лише до збитків.

Розрізняють також такі основні види ризиків: виробничий ризик, пов'язаний з можливістю невиконання суб'єктом економічної діяльності своїх зобов'язань відносно контракту чи договору з іншим суб'єктом економічної діяльності; фінансовий (кредитний) ризик, пов'язаний з можливістю невиконання суб'єктом економічної діяльності своїх фінансових зобов'язань перед інвестором внаслідок використання для фінансування діяльності кредиту; інвестиційний ризик, пов'язаний з можливістю знецінювання інвестиційно-фінансового портфеля, який складається як з власних цінних паперів, так і з позичених; ринковий ризик, пов'язаний з можливим коливанням ринкових відсоткових ставок, як національної грошової одиниці, так і закордонних курсів валют; портфельний ризик полягає у ймовірності втрати за окремими типами цінних паперів, а також за всіма категоріями кредитів.

Портфельні ризики підрозділяються на фінансові, ризики ліквідності, систематичні та несистематичні.

-----------------------

8.Суб’ект керування

(суб’ект ризику)

1.Система (об’ект) та її підсистема (об’ект ризику)

Середовище

2

10

4.Суб’ект дослідження

6.Модель системи
(об’екта)


Страницы: 1, 2



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.