Анализ сценариев позволяет оценивать факторы риска, влияющие на проект, в зависимости от условий его реализации, описываемых различными сценариями. Возможны три подхода к анализу сценариев.
Первый основан на наихудшем развитии событий (пессимистический сценарий). Его применение не требует знания вероятностей наступления неблагоприятных событий и в этом состоит преимущество данного подхода. Для этого сценария все факторы риска и решения, направленные на снижение риска, должны быть ранжированы. Оценка риска по критерию пессимизма определяется путем отыскания для каждого фактора наихудшей оценки по всем ситуациям и последующим выбором наилучшей из них (наилучшая из наихудших оценок).
Второй подход соответствует критерию оптимизма. Оптимальная по критерию оптимизма оценка риска определяется путем отыскания для каждой ситуации наилучшей оценки риска по всем возможным ситуациям и последующим выбором наилучшей из них (наилучшая оценка из наилучших).
Третий подход основан на наиболее вероятном сценарии и максимуме среднего выигрыша. Ранг риска в данном случае представляет собой средний выигрыш, который получается при каждой оценке по всем ситуациям. Здесь в основу выбора закладывается вероятность наступления планируемой ситуации, а ее определение представляет собой достаточно сложную задачу [3, с.257].
Планирование сценариев позволяет сформировать полный перечень факторов риска, проранжировать возможные риски и смоделировать процесс реализации проекта, оценить с определенной вероятностью последствия неблагоприятных ситуаций, запланировать меры снижения их воздействия и, наконец, осуществлять корректировку проекта в ходе его реализации.
Дерево решений позволяет сформулировать проблемные ситуации и оценить вероятность наступления рисковых событий. Оценка той или иной проблемной ситуации на дереве решений сводится к определению значений вероятности наступления рисковых событий и к выбору из возможных направлений действий самого предпочтительного исходя из наибольшей величины математического ожидания (абсолютной величины этого исхода, умноженной на вероятность его наступления). Совокупность этих методов составляет суть процесса планирования риска [2, с.307].
При планировании сценария и риска необходимо иметь в виду, что риск всегда связан с проблемной ситуацией. Поэтому выявление причин ее возникновения является важнейшим условием принятия правильного решения с минимальным риском. Знание причин позволяет своевременно обнаружить проблему в момент ее зарождения и снизить тем самым риск наступления неблагоприятных событий. В этом случае выявляются тенденции, которые ведут к зарождению проблемы. В любой момент слежения за развитием проблемной ситуации может быть скорректировано плановое решение.
Отсутствие знаний о причинах возникновения проблемной ситуации приводит к тому, что проблема может возникнуть внезапно. В этом случае времени на принятие правильного решения будет меньше, а, следовательно, риск будет наибольший. Следовательно, мнение, что риск появляется внезапно, неожиданно, является ошибочным и свидетельствует об отсутствии на предприятии механизма выявления причин возникновения проблем, составляющего основу стратегического планирования.
Прогнозирование причин возникновения проблем и неблагоприятных ситуаций может осуществляться тремя способами [5, с.560].
Первый - с использованием формальной модели, адекватно описывающей события в хозяйственной деятельности предприятия. К таким видам деятельности можно отнести процессы, происходящие в организационно-технологических объектах (сборочный конвейер, автоматическая линия механической обработки и т.п.). Наличие формальной модели позволяет судить о том, как изменится состояние запланированного процесса при изменении одного или нескольких параметров его функционирования, что сводит риск от наступления неблагоприятных событий к минимуму.
Второй способ применяется в случае, если формальная модель объекта (процесса) отсутствует, но есть статистические данные за предшествующий плановый период, что позволяет экстраполировать на будущее развитие процессов в хозяйственной деятельности и внешней среде. Эти события и неблагоприятные последствия можно предвидеть с определенной долей вероятности и предусмотреть в плане компенсирующие мероприятия. Следовательно, в этом случае величина риска определяется тем, насколько точно рассчитана вероятность появления изменений во внешней и внутренней среде.
Третий способ основан на применении экспертных оценок специалистов, разрабатывающих стратегический план.
Выявление возможных рисков предусматривает выполнение следующих операций:
определение возможных областей появления проблем - цель такой операции заключается в том, чтобы установить наиболее слабые, уязвимые места в проекте и отделить объективные проблемы от мнимых;
определение новизны проблемной ситуации - необходимо для выявления возможных претендентов или аналогий с целью использования прошлого опыта в данной ситуации;
установление причины возникновения проблемной ситуации - знание причин позволяет своевременно обнаружить проблему в момент ее зарождения;
выявление взаимосвязи рассматриваемой проблемы с другими проблемами - позволяет установить причинно-следственную зависимость данной проблемы и способствует выработке комплексного решения, снижавшего степень риска;
определение степени полноты и достоверности информации о проблемной ситуации - написание объективного сценария развития событий и реализации плана возможно только в случае, если руководители и специалисты располагают полной и достоверной информацией об этой ситуации. При наличии полной и достоверной информации появление неблагоприятных событий предвидеть несложно;
определение степени разрешимости проблемы - позволяет установить, есть ли смысл заниматься разработкой решений и мер, снижающих риск наступления неблагоприятных событий [5, с.561].
Предотвратить последствия неблагоприятных событий, возникающих на стадии реализации проекта, можно двумя способами. Первый - предусмотреть в проекте соответствующие решения, которые могут быть осуществлены в случае наступления неблагоприятных событий, то есть спланировать эти события. Второй - внести корректировки в проект в случае наступления неблагоприятных событий, то есть разрешить возникшую проблемную ситуацию. Очевидно, что первый путь наиболее предпочтителен, поскольку он снижает риск потерь по сравнению со вторым вариантом. Но в первом и втором способах гарантией предотвращения потерь является качество обоснования проекта [2, с.309].
Рассмотрите порядок формирования экспертной группы, обеспечивающей качество классификации видов риска конкретного предприятии. Сформулируйте требования, предъявляемые к специалистам, включаемым в состав группы экспертов. Определите степень соответствия работников вашего предприятия этим требованиям.
Рассмотрите порядок формирования экспертной группы, обеспечивающей качество классификации видов риска на примере авиакомпании (УП "Центральное агентство воздушных сообщений").
УП "Центральное агентство воздушных сообщений" в своей деятельности сталкивается со следующими рисками:
1) авиационные производственные риски: повреждение воздушных судов, запасных частей и оборудования, гибель / потеря воздушного судна, потеря / повреждение груза, риски при наземном обслуживании, риски производственной безопасности, гражданская ответственность, риски потери лицензий и сертификатов;
2) финансовые риски: валютный риск, процентный риск, риски ликвидности, портфельный / инвестиционный риск, кредитный риск, налоговые риски;
3) корпоративные / бизнес риски: стратегические риски, товарные риски, коммерческие риски, риски планирования, имиджевые риски, правовые риски, риски персонала, информационные риски, политические риски, риски отдельных событий.
Из приведенных выше возможных рисков в деятельности УП "Центральное агентство воздушных сообщений" видно, что в состав экспертной группы должны быть включены: специалисты по экономике и финансам (4 чел.), маркетологи (2 чел.). Таким образом, экспертная группа в УП "Центральное агентство воздушных сообщений" будет состоять из 6 человек.
Два специалиста по экономике и финансам и один маркетолог будут выбраны из числа сотрудников УП "Центральное агентство воздушных сообщений". Отбор данных специалистов будет происходить на основе анкетирования по следующему примерному перечню вопросов:
что является наиболее важным для Вас в работе?
готовы ли Вы для достижения цели трудится "24 часа в сутки"?
решаете ли Вы личные вопросы в рабочее время?
возникает ли у Вас желание с целью повышения своего уровня работы принять на себя ряд дополнительных функций?
каков Ваш стаж работы в авиакомпаниях?
что для Вас более важно: деньги или работа, которая нравится?
что побуждает Вас прикладывать наибольшие усилия?
как Вы работаете в стрессовых и конфликтных ситуациях условиях?
Один специалист по маркетингу и два специалиста по экономике и финансам будут приглашены из ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии", поскольку в данной компании в начале 2000 года была создана служба риск-менеджмента, а затем в ноябре того же года был создан Департамент управления рисками и страхования. Опыт работников ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" поможет разработать план по предотвращению рисков на УП "Центральное агентство воздушных сообщений".
К специалистам, включаемым в состав группы экспертов, будут предъявлены следующие требования: высшее профессиональное образование; стаж руководящей работы в авиакомпании не менее 4 лет; высокий уровень знаний в экспертируемой области; способность к проведению аналитической.
Кроме предъявленных профессиональных требований к экспертам, будут учтены их индивидуальные особенности: практичность ума - хозяйственная сметка, способность применять знания на практике, умение обобщать и использовать прошлый опыт в конкретной ситуации; глубина ума - способность доходить до сущности явлений, событий, процессов, раскрывать их причины и следствия, определять главное; инициативность - особое творческое проявление активности, выдвижение идей, предложений, энергичность, предприимчивость; самообладание - способность контролировать свои чувства, поведение в сложных ситуациях; работоспособность - выносливость, способность выдерживать напряженный темп работы длительное время; наблюдательность - умение видеть главное, сохранить в памяти важнейшие моменты из происходящего; организованность - сила воли подчинить себя необходимому режиму, постоянно планировать свою деятельность, проявлять последовательность, собранность.
Поскольку среди сотрудников УП "Центральное агентство воздушных сообщений" будут выбраны только три эксперта (маркетолог и два специалиста по экономике и финансам), проанализируем степень соответствия данных работников описанным выше требованиям:
Маркетолог имеет стаж работы на предприятии - 9 лет, имеет высшее экономическое образование. Индивидуальные особенности: ответственность, усидчивость, целеустремленность, тактичность, коммуникабельность.
Специалист по экономике и финансам имеет стаж работы на данном предприятии - 12 лет, имеет высшее экономическое образование, имеет опыт работы финансовым аналитиком. Индивидуальные особенности: исполнительность, ответственность, целеустремленность, пунктуальность, легко обучаем.
Второй выбранный специалист по экономике и финансам имеет стаж работы на предприятии - 9 лет, имеет высшее экономическое образование. Индивидуальные особенности: эмоциональная устойчивость, способность работать в команде, ответственность, стремление к профессиональным достижениям, целеустремленность, cтрессоустойчивость.
Сотрудники УП "Центральное агентство воздушных сообщений", которые входят в состав экспертной группы, соответствуют описанным выше как профессиональным требованиям к экспертам, так и индивидуальным особенностям.
Предприятие установило, что вероятность получения максимальной и минимальной прибыли по вариантам А и Б равна 0,35. Максимальная прибыль по варианту А - 40 тыс. долл., минимальная - 25, средняя - 30 тыс. долл. Такие же показатели по варианту Б - 45 тыс. долл.,20 тыс. долл., 30 тыс. долл. Определите наименее рисковый вариант вложения капитала.
Решение:
Определим:
1) дисперсию, которая представляет собой среднее взвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних ожидаемых:
D = (Пмакс - Пср) 2 × P + (Пмин - Пср) 2 × P.
DА = (40 - 30) 2 × 0,35 + (25 - 30) 2 × 0,35 = 35 + 8,75 = 43,75
DБ = (45 - 30) 2 × 0,35 + (20 - 30) 2 × 0,35 = 78,75 + 35 = 113,75
2) среднее квадратическое отклонение:
s = .
sА = = 6,61
sБ = = 10,67
3) коэффициент вариации - это отношение среднего квадратичного отклонения к средней арифметической. Он показывает степень отклонения полученных значений.
V = × 100,
где V - коэффициент вариации, s - среднее квадратическое отклонение, - среднее ожидаемое значение.
VА = × 100 = ±22,03
VБ = × 100 = ±35,57
Таким образом, вариант А более приемлемый.
1. Догиль Л.Ф. Управление хозяйственным риском: Учеб. пособие / Л.Ф. Догиль. - Мн.: Книжный дом, Мисанта, 2005. - 224 с.
2. Вишняков Я.Д. Общая теория рисков: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Я.Д. Вишняков, Н.Н. Радаев. - М.: Издательский центр "Академия", 2007. - 368 с.
3. Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на предприятии: Учебное пособие. В 2-х частях. - Мн.: ООО "Новое знание", 2000. - 728 с.
4. Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 239 с.
5. Экономика предприятия: Учеб. пособие / В.П. Волков, А.И. Ильин, В.И. Станкевич и др. - 2-е изд., испр. - М.: Новое знание, 2004. - 672 с.
Страницы: 1, 2
